Säule I Markt

Alle Marktstresse können in So2So gerechnet werden. Die Bereitstellung bzw. Berechnung des Zins-, Illiquiditäts und ggf. Währungsstresses der Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft geschieht in den Underwriting-Moduln. Im Lebens-Modul ist die Vorgehensweise im Detail Modell-abhängig.

Voraussetzung für die Berechnung ist der Import der Kapitalanlagen mit den notwendigen Kennzahlen. Exotische Produkte können mit bereits vorberechneten Stresswerten importiert werden. Alternativ können sie mit einer beliebigen Anzahl von beschreibenden Parametern in das System übernommen werden, die Berechnung des Marktwertes und der gestressten Werte ist dann Angelegenheit eines "Exit"-Moduls.

Viele unternehmensspezifische Arbeiten können hier durch „eingehängte“ Prozesse in den Workflow integriert werden. Dazu gehört z.B. das Entpacken der Fonds für den „look-through“-Ansatz, die Zusamenfassung von Anlagen für das Konzentrationsrisiko einschließlich ihres Ratings, eventuell auch die Verdichtung und Kalibrierung der Anlagen zu Anlageklassen für das ALM-System.