MaRiX 2.0 – Bilanzprognose & Risikomanagement nach RechVersV

Worum es geht

Eine Anwendung, der ganze Planungs- und Berichtskreis

MaRiX 2.0 führt die versicherungstechnische Planung und die aufsichtsrechtliche Risikoberichterstattung in einem durchgängigen Werkzeug zusammen. Aus einer erfassten Eröffnungsbilanz und nachvollziehbaren Annahmen entsteht eine konsistente Mehrjahresprognose – die Basis für Solvabilität, Risikotragfähigkeit, Stresstest und weitere Kennzahlen.

1

Datenbasis
ohne Brüche

2

Formblätter
Bilanz & GuV

4

Benutzerrollen
mit Aufgaben

5

Prognosejahre
frei wählbar

Für wen ist MaRiX 2.0?

Lebensversicherungen – klassische und moderne Bestände
Pensionskassen und Pensionsfonds (EbAV)
Versorgungswerke der freien Berufe
Sterbekassen – auch kleine VVaG

Was die Anwendung leistet

Prognose von Bilanz und GuV über mehrere Jahre
Marktbewertung der Kapitalanlagen je Szenario
Solvabilität, RTF, Stresstest, AnlV, Kredit- & Liquiditätsrisiko
Geführte Risikoberichte inkl. PDF-Export im eigenen Design

Prognose Bilanz nach Formblatt 1 — **Herzstück Prognose:** die Bilanz nach Formblatt 1 – Ausgangswert und fünf Prognosejahre nebeneinander, jederzeit gegen die GuV abgestimmt.

Zusammenarbeit

Vier Rollen – ein Prozess

Planung, Analyse, Freigabe und Systempflege liegen in unterschiedlichen Händen. MaRiX 2.0 bildet diese Aufgabenteilung über Benutzerrollen ab – jede Rolle sieht genau die Funktionen, die sie braucht. Eine Person kann auch mehrere Rollen wahrnehmen.

📈

Prognoserechnung

Sachbearbeitung · schreibend

Pflegt die fachliche Datenbasis und rechnet die Prognosen.

Unternehmen & Stichtage anlegen
Kapitalmarktdaten & Szenarien pflegen
Bilanz, GuV & Kapitalanlagen erfassen
Prognoseläufe berechnen

🛡️

Risikomanagement

Sachbearbeitung · analysierend

Wertet die Ergebnisse aus und erstellt die Risikoberichte.

Solvabilität, RTF, Stresstest analysieren
Kredit-, Liquiditäts- & AnlV-Risiko prüfen
Berichtsworkflow durchlaufen
Eigene Risikobeurteilung (ERB) verfassen

✅

Management

Aufsicht · freigebend

Behält Kennzahlen im Blick und gibt Berichte frei.

Kennzahlen-Dashboard einsehen
Prognosen & Berichte lesen
Risikobericht / ERB freigeben
Kein Eingriff in Inhalte

⚙️

Administration

System · konfigurierend

Richtet die fachlichen Grundlagen und Parameter ein.

Kontenrahmen & Katalog pflegen
Aufsichtsrechtliche Parameter setzen
Mappings für Importe verwalten
Berichtsdesign & Layout festlegen

Rollengerechte Sicht statt Funktionsflut. Anmeldung und Berechtigungen laufen über einen zentralen Identitätsdienst (OIDC). Nur freigegebene Bereiche sind für eine Rolle sichtbar; alle schreibenden Aktionen sind zusätzlich serverseitig abgesichert.

Rolle 1 · Prognoserechnung

Von der belastbaren Datenbasis zum Prognoselauf

Eine aussagekräftige Prognose braucht eine saubere Ausgangslage: Rechtsform und Typ des Unternehmens, den Berichtsstichtag und die beobachteten Kapitalmarktdaten. Von hier aus baut sich alles Weitere auf – erfassen, rechnen, verstehen.

Grundlagen

Stammdaten, Kapitalmarkt & Szenarien

Kapitalmarktdaten, Unternehmens- und Allokationsszenarien werden einmal gepflegt und stehen allen Prognoseläufen zur Verfügung. Kurven lassen sich absolut vorgeben oder aus der Vorperiode durch Parallelverschiebung und Drehung ableiten – jede Annahme bleibt nachvollziehbar.

Erfassung & Lauf

Erfassen, rechnen – Ergebnis über alle Jahre

Bilanz-Aktiva und -Passiva werden Posten für Posten erfasst; MaRiX 2.0 prüft dabei laufend Summen, Salden und Ausgeglichenheit. GuV, RfB, Stresstest- und Solvabilitätsdaten liegen in eigenen Reitern. Bilanz/GuV und Kapitalanlagen lassen sich importieren.

**Datenerfassung nach Formblatt.** Bilanz Posten für Posten – mit laufender Prüfung von Summen und Ausgeglichenheit.

GuV Prognose — **GuV nach Formblatt 3.** Beiträge, Kapitalerträge und versicherungstechnische Posten über den gesamten Horizont.

Kapitalanlagen

Position für Position bewertet

Kapitalanlagen sind ein wesentlicher Treiber des Jahresergebnisses. MaRiX 2.0 bewertet jede Position über ihr Modell und schreibt Buchwert, Marktwert und Bewertungsreserve über die Prognosejahre fort. Fonds werden wahlweise voll (empfohlen), grob nach Risikoklassen oder gar nicht durchgeschaut.

Rolle 2 · Risikomanagement

Trägt die Strategie aus jeder Sicht?

Der Prognoselauf beantwortet die entscheidende Frage – aus Perspektive von Rechnungslegung, Liquidität, Risikotragfähigkeit und Compliance. Alle Kennzahlen berechnet MaRiX 2.0 automatisch mit, für den Ausgangsstichtag und jedes Prognosejahr.

Tragfähigkeit

Solvabilität, Risikotragfähigkeit & Stresstest

**BaFin-Stresstest.** Bedeckungsrelation in vier Szenarien über den gesamten Horizont.

Vollökonomische Sicht

Zwei Blickwinkel auf die Kapitalausstattung

Die Solvabilität beurteilt die Kapitalausstattung buchwertnah. Die Auswertung Ruinwahrscheinlichkeit ergänzt sie um eine konsequent marktwertgetriebene, vollökonomische Perspektive – ein Baustein für wertorientiertes Risikomanagement.

Solvabilität

Regulatorisch & buchwertnah

Sicht der Rechnungslegung & Buchwerte
SCR/MCR nach KapAusstV
Aufsichtsrechtliche Bedeckung

Ruinwahrscheinlichkeit

Marktwertgetrieben & ökonomisch

Marktwertsicht, vollökonomisch
Volatilität & Korrelation der Kapitalanlagen
Ökonomisches Frühwarnsignal

Weitere Risiken & Grenzwerte

Kredit, Liquidität, Anlagemischung – mit Ampel

Grenzwerte legt das Risikomanagement je Unternehmen und Stichtag selbst fest – mit einer Warn- (gelb) und einer Überschreitungsschwelle (rot). Auf dieser Basis zeigen Auswertungen und Dashboard den individuellen Risikostatus als Ampel.

**Kreditrisiko.** Erwarteter Verlust (PD × LGD) nach Bonitätskategorie – je Jahr.

**Liquidität.** Deckungsquote aus Zu- und Abflüssen, mit klaren Schwellen.

**Anlageverordnung.** Mischungsquoten des gebundenen Vermögens je Jahr, mit Grenzprüfung.

**Grenzwerte.** Zwei Schwellen je Kennzahl – vorbelegt und individuell überschreibbar.

Bericht

Vom Zahlenwerk zum fertigen Bericht

Die Risikoberichterstattung ist ein geführter Prozess: MaRiX 2.0 begleitet jeden Berichtsstichtag Schritt für Schritt – von der Datenerfassung bis zum freigegebenen Bericht. „Stichtag abschließen“ friert die Kennzahlen ein. Die Eigene Risikobeurteilung (ERB) nach § 234d VAG ist fest an einen Prognoselauf gekoppelt.

**Berichtsworkflow.** Ein Workflow je Stichtag – mit sichtbarem Bearbeitungsstand und abgeleitetem Status.

Rolle 3 · Management

Überblick und verantwortliche Freigabe

Die Leitungsebene sieht die verdichtete Aussage als Ampel-Dashboard und erteilt die Freigabe – ohne selbst in Inhalte einzugreifen (Vier-Augen-Prinzip).

Kennzahlen-Dashboard — **Risikobericht-Dashboard.** Kennzahlen als Ampeln – mit Kommentar und Limit je Kennzahl.

Rolle 4 · Administration

Die fachlichen Stellschrauben

Aufsichtsrechtliche Parameter liegen zentral, vorbelegt mit den gesetzlichen Vorgaben und je Stichtagsjahr versionierbar. Auch das Berichtsdesign je Unternehmen wird hier ohne HTML-Kenntnisse festgelegt.

Berichtsdesign — **Risikobericht – Design & Layout.** Deckblatt und Kopf-/Fußzeile je Unternehmen frei gestalten.

MaRiX 2.0 wächst

Werden Sie Entwicklungspartner

MaRiX 2.0 wird iterativ entwickelt. Der fachliche Kern ist einsatzbereit, der Katalog der Auswertungen ist bewusst offen angelegt und wächst Schritt für Schritt weiter. Diese Seite zeigt einen Zwischenstand, keinen Endausbau.

Heute schon einsatzbereit

Prognose von Bilanz (Formblatt 1) & GuV (Formblatt 3)
Marktbewertung inkl. optionaler Fonds-Durchschau
Solvabilität, RTF & BaFin-Stresstest
Kredit-, Liquiditäts- & AnlV-Auswertung
Dashboard, Berichtsworkflow & PDF-Export

Im weiteren Ausbau

Weitere Auswertungen und aufsichtsrechtliche Kennzahlen
Vertiefte Modelle (z. B. Szenarien & Risikoarten)
Ausbau der Eigenen Risikobeurteilung (ERB)
Zusätzliche Import- & Schnittstellen
Auswertungen nach fachlichem Bedarf der Anwender

Einladung

Gestalten Sie mit

Als Entwicklungspartner bestimmen Sie mit, welche Auswertungen als Nächstes entstehen – mit frühem Zugang zu neuen Funktionen und direktem Draht zum Entwicklungsteam.

Gespräch vereinbaren